Console.WriteLine("Hola Mundo");
Console.ReadKey();
Se ejecuta presionando f5 o dar click la tecla de play y listo, debe abrirse la pantalla negra mostrando el mensaje.
Otra forma de hacer el programa quedaría así:
string saludo = "Hola Mundo";
Console.WriteLine(saludo);
Console.ReadKey();
F5 y listo.